이동평균선은 주가의 추세를 판단하는 매우 좋은 지표이다. 이번 글에서는 SMA, EMA 등의 차이점에 대해서 알아보고 매매 방법에 대해서 소개 하려고 한다.
1. 이동평균선의 종류
단순 이동평균선 SMA (Simple Moving Average)
단순 이동평균선은 설정한 기간 동안의 캔들의 종가를 모두 더하여 평균을 낸 값이다. 해당 기간 내에 모든 캔들은 동일한 가중치를 갖게 된다.
지수 이동평균선 EMA (Exponential Moving Average)
지수 이동평균선은 최근의 주가를 좀 더 높은 가중치를 부여하여 평균을 낸 값이다. 즉 최근의 변화가 SMA 에 비하여 더욱 잘 반영되어 단기적인 추세를 분석하는데 유용하다.
가중이동평균 WMA (Weighted Moving Average)
가중 이동평균은 최근의 주가에 더 높은 가중치를 두는데, 지수 이동평균과 비슷한 개념입니다. 하지만 더 많은 데이터를 사용하므로 더 부드럽고 정확한 추세를 확인할 수 있습니다.
2. 이동평균선의 계산
SMA 계산
– 설정값 : 기간 즉 Candle 의 수량으로 생각하면된다.
EMA 계산
– 설정값 : 기간 즉 Candle 의 수량으로 생각하면된다.
현재의 Candle 종가에 가중치를 두는 방법이다.
아래의 수식은 현재의 Candle 의 값에 가중치를 계산 하는 일반적인 방법이다.
설정값이 20 일 경우 위의 가중치를 갖게 되며 이전 값의 가중치는 1-0.952 = 0.9048 의 가중치를 갖게 된다
여기에서 처음 계산 시 직전 EMA 는 알 수 없으므로 SMA 값을 이용하여 계산을 시작한다.
3. 이동 평균선의 활용
일반적으로 5일, 20일 정도를 단기 이평선 이라고 부르며, 60일 을 중기, 120일 이상을 장기이평선이라고 부른다.
추세의 분석
이평선은 현재 주가가 어떠한 흐름인지 판단하는데 사용한다. 주로 장기 이평선과 단기 이평선의 위치를 기준으로 판단하는데 단기 이평선이 장기 이평선 위에 있다면 상승 추세로 단기 이평선이 장기 이평선 아래 있다면 하락 추세로 판단 할수 있다.
초록색이 SMA 5 이며 붉은 색이 SMA 120 이다. 단기 이평선이 장기 이평선 위에 있을 경우 상승을 지속하며 반대로 단기 이평선이 장기 이평선 아래 있을 때 하락이 지속되는 모습을 볼 수 있다.
지지와 저항
이평선은 지지선과 저항선으로 해석될 수 있습니다.
위 이미지와 같이 들어 하락 추세가 지속 되다가 상승으로 변화하면서 단기 이평선이 장기 이평선을 돌파 하려고 할 때 장기 이평선이 저항의 역할을 하게 되는 경우가 있습니다.
반대의 예로 상승 추세가 지속되다가 하락으로 변화하면서 단기 이평선이 장기 이평선을 하락 돌파시 장기 이평선이 지지의 역할을 하게 되는 경우가 있습니다.
골든 크로스와 데드 크로스
골든크로스와 데드 크로스는 단기와 장기의 교차점을 말합니다.
골든 크로스 란 단기 이평이 장기 이평 아래위 위치하다 상향 돌파 할 경우를 말합니다. 이때는 상승 추세로 진입을 의미하며 매수(Long) 타이밍으로 볼 수 있습니다.
데드 크로스란 단기이평선이 장기 이편선 위에 위치하다 하향 돌파 할 경우를 말합니다. 이때는 하락 추세로 진입을 의미해서 매도 (Short) 타이밍으로 볼 수 있습니다.
4. 이동 평균선의 한계
이동 평균선은 추세를 파악하기 매우 용이합니다. 하지만 횡보장에서의 이평선은 뚜렷한 추세가 없으므로 오히려 잘못된 매수 매도의 시그널을 표현하게 됩니다. 단순히 이동 편균선 하나만 이용하여 매매 진행시 횡보장에서 큰 손실을 입을수 있습니다. 하지만 이동평균선은 추세를 표현하는 매우 강력한 지표로서 다른 지표 및 개개인의 경험이 더해진하면 매우 유용한 지표임은 확실합니다.
5. 자주 묻는 질문 (FAQ)
SMA 와 EMA 의 차이는 무엇인가요?
SMA 는 구간의 모든 Data 가 동일한 가중치로 평균을 계산한다면 EMA 는 최근의 Data 일수록 가중치가 더 높습니다. 급격한 가격 변화에는 EMA 가 더 빠르게 변화합니다.
이동 평균선에서 파생된 지표는 뭐가 있나요?
SMA 를 이용하여 파생되는 대표적은 지표는 볼린저 밴드입니다.
EMA 를 이용하여 파생되는 대표적인 지표는 MACD 지표 가 있습니다.
